Ansambel HaLe MaJa loodi 2011. aasta jõulude eel märkimaks vääriliselt Euroopa Kultuuripealinna aasta lõppu. Algatus tuli Lembit Kopso poolt, ideega tulid pikemalt mõtlemata kaasa Hannes Veski, Margus Lehtpuu ja Jaanus Nurmoja. Ansambli nimi sai kokku liikmete eesnimede esimestest tähepaaridest.